米国VI

米国VIとは

  • 一般的に、VIが低い値(通常10-20の範囲内)にある場合、市場は比較的安定していると見なされます。投資家が将来の市場の動きに対して大きな懸念を抱いていないことを示しています。
  • VIが高い値(通常30以上)にある場合、市場は不安定で、投資家が将来の市場の動きに対して大きな懸念を抱いていることを示しています。市場が不安定になると、VIXは急上昇する傾向があります。
  • 市場が期待するS&P500の将来1ヵ月の変動の大きさを表す数値であり、S&P500が急落した時に米国VIが急上昇する特徴があります。

価格変動の要因

上昇要因

  • 米国S500の変動率が高まっている時に米国VIは上昇する傾向にあります。
  • 米国S500ほどではないものの、米国30米国NQ100との関係性も深く、米国株の急落は米国VIの上昇に繋がります。
  • 世界的な金融不安があった場合に米国VIは上昇します。(2008年米国リーマンショック、2011年欧州危機、2015年チャイナショックなど)

下落要因

  • 雇用統計などのイベントを波乱なく通過した場合などは、市場に安心感が生まれ米国VIが下落することになります。
  • 米国S500が上昇している時は、米国VIが下落する傾向が強くなります。
  • 長期金利が低下すると、株価上昇の要因となるため、米国VIは落ち着きを取り戻し、下落することになります。

他のCFD銘柄との連動性

米国S500と逆相関が非常に強い

VIX指数はS&P500を対象とするオプションの満期30日のインプライド・ボラティリティを元に算出されるため、米国S500が上昇すれば米国VIは下落し、米国S500が下落すれば米国VIは上昇します。

日本225と緩やかな逆相関関係にある

米国株と日本株の相関性があることから、米国VIは日本225と緩やかな逆相関の関係にあります。逆に、日経平均VIと緩やかな相関関係があります。

FXとの連動性

米ドル/円のボラティリティが高まれば米国VIも上昇する

米国VIは市場の動きに不安がある場合に上昇する指数であるため、米ドル/円が大きく動く場合はマーケットに何かしらの動きがあることを意味することから、連動するように米国VIも上昇することになります。

ユーロ/米ドルのボラティリティが高まれば米国VIも上昇する

ユーロは世界で2番目に広く使用されている通貨であり、1番目は米ドルです。ユーロ/米ドルの通貨ペアの取引高は世界で最も多く、値動きも緩やかなことが多いですが、ユーロ/米ドルが大きく動く場合は大きな経済指標、イベントがあることが多く、自然と米国VIも上昇に繋がります。

参照原資産/取引所

VIX先物/CBOE

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