【重要】先物・オプション取引　証拠金の算出方法等の一部見直しについて

大阪証券取引所（以下、大証）より、最近の相場環境や清算機関にする国際的な基準議論の動向を踏まえ、清算機能・リスク管理機能の向上を図る観点から、先物・オプション取引に係る証拠金の算出方法を足元の相場状況等より反映したもとするための一部見直し（SPANパラメーターの算出方法一部見直し）等を、 下記のとおり実施する旨の発表がございました。


＜SPANパラメーターの算出方法の見直し＞

■変更内容

（1）日経平均株価グループに係るプライス・スキャンレンジ

　　[変更前]　過去の日経平均株価の変動率に基づくヒストリカル方式

　　[変更後]　大証が指定するボラティリティ・インデックスを用いて算出する方式

（2）日経平均株価グループに係る売オプション1単位当たりの最低証拠金額

　　[変更前]　プライス・スキャンレンジの2.5％相当額

　　[変更後]　日経平均株価の終値の0.2％に1,000円を乗じて得た相当額

（3）日経平均株価グループ以外の商品グループに係る売オプション１単位当たりの最低証拠金額（※1）

　　[変更前]　プライス・スキャンレンジの2.5％相当額

　　[変更後]　対象原資産の終値の0.2％にＸ円（※2）を乗じて得た相当額

　※1　当社のお取扱い商品ではございません。
　※2　個別証券オプション1単位の対象数量

■実施日
2011年11月7日（月）通知分（2011年11月14日（月）適用分）のSPANパラメーターの定期見直しより適用いたします。


大阪証券取引所
http://www.ose.or.jp/news/20703


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